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您好！沪指站稳 3800 点时，ETF 组合预防市场大跌需构建 “三层防御体系”，结合高位市场的波动特性从仓位控制、品种搭配、止损机制三方面形成闭环，而非单一依赖某类策略。
第一层是仓位动态平衡。3800 点以上不宜满仓操作，建议权益类 ETF（股票型）仓位控制在 50%-60%，剩余仓位配置债券 ETF（如国债逆回购 ETF）和货币 ETF，利用股债负相关性对冲风险。例如，当沪指单日跌幅超 2% 时，可将权益仓位再降 10%-15%，通过 “跌多减仓、涨多控仓” 锁定收益，历史数据显示这种策略能使大跌时的组合回撤降低 40% 以上。
第二层是品种抗跌性筛选。优先保留低估值、高股息的宽基 ETF（如中证红利 ETF）和防御性行业 ETF（如公用事业、医药 ETF），这类品种在大跌中平均跌幅比成长型 ETF 少 8%-12%。同时剔除前期涨幅过大、估值偏离基本面的行业 ETF（如短期翻倍的题材类 ETF），它们往往是大跌时的 “领跌先锋”。
第三层是触发式止损机制。对组合中单一 ETF 设置差异化止损线：宽基 ETF 可设 8%-10%，行业 ETF 设 5%-8%，一旦触及立即执行，避免 “小亏变深套”。更关键的是设置组合整体止损（如总市值回撤 15%），此时无论单只 ETF 表现如何，都需强制降低权益仓位至 30% 以下，用纪律性操作对抗人性的侥幸心理。
当前市场高位震荡特征明显，大跌风险如同 “悬顶之剑”，多数投资者因缺乏系统防御策略，在 2015 年、2021 年的高位大跌中平均亏损超 30%。想知道你的 ETF 组合是否存在防御漏洞？赶紧点击右上角加微信，我们会免费为你做组合风险诊断，别等大跌来临才发现防御体系千疮百孔，那时再补救可能已血本无归
发布于2025-8-22 12:14 北京
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