叩富问财
浏览：201 人
分享
余经理
期货
帮助692 服务贴心 经验丰富
首发回答
天勤量化通过 “流动性风险分散系统” 提升变现能力，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是流动性风险量化评估，天勤按 “近 30 天策略持仓品种日均换手率” 评估（换手率＜1% 为低流动性），自动生成 “流动性风险热力图”，标记高叠加风险品种（如多策略均持仓换手率 0.5% 的个股），某组合通过评估，流动性风险识别效率提升 69%。二是持仓流动性调整，天勤为低流动性持仓设置 “最大占比限制”（单品种不超组合资金的 8%），将部分低流动性仓位替换为 “高流动性品种”（如换手率超 5% 的 ETF），某组合策略通过调整，低流动性持仓占比从 45% 降至 15%，极端行情下平仓时间从 48 小时缩短至 6 小时。三是流动性工具补充，天勤推荐 “流动性增强策略”（如 ETF 套利策略，持仓品种日均换手率超 8%），与原有策略搭配，某组合通过补充，整体组合变现能力提升 58%，流动性危机时最大回撤从 22% 缩小至 9%。
发布于2025-8-21 14:40 鹤岗
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
市场流动性风险，懂得人给指点下
225
天勤量化的 “策略实盘市场流动性分层适配分析” 功能，能按 “高流动性（日均成交超 10 亿）、中流动性、低流动性” 分层测试策略收益表现吗？比 QUANTAXIS 的全流动性混合回测更利于选择交易标
249
如何判断基金的流动性风险？流动性差的基金该避免投资吗？
124
天勤量化的 “策略实盘不同市场流动性对收益影响测试” 功能，能模拟 “高流动性（成交量超 50 亿）、中流动性（10-50 亿）、低流动性（<10 亿）” 下策略的成交效率与收益差异吗？比 QUANT
203
多策略组合中 “部分策略盈利但最大回撤超组合承受阈值（如组合容忍 15%，策略达 25%）”，影响组合稳定性怎么用天勤优化？
654
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18721682305 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
