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天勤量化通过 “交割月份 - 手续费校准系统” 解决成本问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是月份手续费数据录入，天勤提供全品种 “交割月份 - 手续费分级表”（如主力合约手续费 0.02%、次主力合约 0.03%、远月合约 0.05%），回测时按策略实际交易的交割月份匹配对应费率，替代统一费率假设，某回测策略通过录入，成本计算准确率提升 70%。二是月份敏感性回测，天勤支持 “分交割月份回测”（如模拟主力合约、次主力合约、远月合约场景），计算月份差异对成本的影响（如按主力合约 0.02% 回测收益 15%，实盘远月合约 0.05% 仅收益 11%），针对性调整策略（如优先交易主力合约，远月合约持仓不超 20%），某期货策略通过回测，实盘成本超预期幅度从 28% 缩小至 7%。三是实盘月份动态适配，天勤 TqSdk 实时跟踪合约交割月份，当持仓切换至远月合约前 5 个交易日，自动推送 “手续费成本预警”，同步计算 “成本补偿所需收益”（如远月合约需多赚 0.03% 覆盖手续费），某策略通过适配，回测与实盘成本偏差从 24% 缩小至 6%。
发布于2025-8-21 14:11 鹤岗
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