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天勤量化通过 “盘口流动性分层校准系统” 解决成本问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是流动性分层数据录入，天勤提供近 3 年各品种 “盘口价差 - 深度关联数据”（如买一卖一价差 0.05 元对应深度 100 手、价差 0.1 元对应深度 50 手），回测时按 “实时盘口状态” 设置 “流动性成本系数”（价差 0.1 元时成本系数 + 0.3%），替代统一成本计算，某回测策略通过录入，成交成本计算准确率提升 71%。二是流动性分层敏感性回测，天勤支持 “分价差 / 深度场景回测”（如模拟价差 0.02-0.05 元、0.05-0.1 元场景），计算分层流动性对成本的影响（如忽略分层回测成本 0.2%，实盘价差 0.1 元时成本 0.8%），针对性调整策略（如价差超 0.08 元时采用 “限价 + 耐心等待” 委托，避免市价冲击），某股票策略通过回测，实盘成交成本超预期幅度从 35% 缩小至 7%。三是实盘流动性动态适配，天勤 TqSdk 实时监测盘口价差与深度，当价差超 0.08 元或深度不足 50 手时触发预警，自动切换 “委托方式”（从市价委托转为限价委托），某策略通过适配，回测与实盘成交成本偏差从 28% 缩小至 6%。
发布于2025-8-21 11:41 拉萨
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