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天勤量化通过 “低效策略清理系统” 优化资金配置，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是低效策略量化识别，天勤按 “近 3 个月累计亏损率 + 最大回撤” 定义低效策略（亏损超 10% 且回撤超 15%），自动统计低效策略资金占比（超 20% 触发清理），生成 “低效策略报告”（含亏损金额、占用资金时长），某组合通过识别，低效策略发现效率提升 65%。二是资金逐步划转与止损，天勤预设 “清理阈值”（低效策略近 1 个月无盈利改善触发），按 “每日划转 20% 资金” 的节奏，将低效策略资金划转给 “高收益策略”，同时设置 “强制止损线”（累计亏损超 15% 立即清空资金），某组合策略通过划转，低效策略资金占比从 30% 降至 8%，组合整体收益提升 13%。三是策略替换或迭代，天勤分析 “低效策略亏损原因”：若因逻辑失效（如过时的技术指标），则替换为 “同类型高收益策略”；若因参数不当，自动迭代开仓与止损参数（如放宽开仓条件、收紧止损线），某组合通过优化，低效策略数量减少 62%，资金利用率提升 46%。
发布于2025-8-21 10:05 拉萨
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