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天勤量化通过 “流动性突变 - 回测校准系统” 解决失效问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是流动性突变数据录入，天勤提供近 3 年市场流动性突变案例数据（如 2024 年某板块跌停潮时流动性枯竭，滑点超 5%），回测时添加 “流动性突变标签”，单独设置参数（突变时仓位降至 20%、暂停开仓），某回测策略通过录入，流动性风险考虑准确率提升 68%。二是流动性敏感性回测，天勤支持 “极端流动性场景回测”（如模拟跌停潮、成交量骤降 50%），计算流动性突变对收益的影响（如回测收益 12%，实盘因流动性突变仅收益 3%），针对性调整策略（如增加 “流动性过滤条件”，排除日均成交量低于 1 亿元品种），某策略通过回测，实盘策略失效率从 30% 缩小至 8%。三是实盘流动性动态监测，天勤 TqSdk 实时监测市场流动性（如盘口价差、成交量变化），当流动性接近突变阈值（如价差超 2%），自动触发 “策略降仓”（从 60% 降至 30%），某量化策略通过监测，流动性突变导致的收益损耗减少 55%。
发布于2025-8-19 13:01 拉萨
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