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天勤量化通过 “多因子权重动态调整系统” 提升策略适应能力，核心措施有三，且 60% 以上优化依赖天勤的因子分析工具与实时数据。一是因子有效性跟踪调整，AI 通过天勤实时监测各因子（如动量、价值、质量因子）的 IC 值（信息系数），当某因子 IC 值从 0.2 降至 0.05（有效性下降），自动降低其权重（如从 30% 降至 15%）；IC 值升至 0.3 则提升权重，某多因子策略通过跟踪，因子贡献度均衡性提升 40%。二是市场环境适配调整，天勤将市场划分为趋势、震荡、极端行情，AI 针对不同环境调整因子权重：趋势市提升动量因子权重（如至 40%），震荡市提升价值因子权重（如至 40%），某全市场策略通过适配，不同行情下收益稳定性提升 45%。三是风险约束下调整，当天勤监测到某因子波动超预设阈值（如标准差＞20%），对其权重施加约束（如上限设为 25%），同时提升低波动因子权重，某策略通过风险约束，因子组合最大回撤从 12% 控制在 6% 以内。
发布于2025-8-15 12:03 拉萨
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