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天勤量化通过 “策略组合再平衡系统” 提升收益稳定性，核心措施有三，且 60% 以上优化依赖天勤的组合管理工具与回测数据。一是定期再平衡调整，AI 根据天勤预设周期（如每月）对策略组合进行再平衡，当某策略权重从 20% 升至 30%（超目标 5 个百分点），自动减持至目标权重，某组合通过定期调整，收益波动率从 18% 降至 10%。二是阈值触发再平衡，当天勤监测到某策略回撤超 8% 或收益占比超 40%，触发临时再平衡，降低该策略权重（如从 35% 降至 25%），某组合通过阈值触发，极端行情下最大回撤控制在 8% 以内。三是相关性动态适配，通过天勤计算策略间相关性，当两策略相关性从 0.3 升至 0.7，降低两者总权重（如从 50% 降至 35%），引入低相关策略，某组合通过适配，策略间风险对冲效果提升 45%。
发布于2025-8-15 11:44 拉萨
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