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天勤量化通过 “策略组合优化系统” 降低相关性，核心措施有三。一是策略类型多元化，AI 筛选不同逻辑的策略纳入组合（如趋势策略、套利策略、基本面策略），通过天勤回测验证，确保策略间相关性系数＜0.3，某组合通过多元化，整体收益波动率降低 40%。二是参数差异化设置，对同一类型策略，设置差异化参数（如趋势策略分别用 5 日、10 日、20 日均线），使策略在不同行情下表现分化，某趋势组合通过差异化，策略间互补性提升 35%。三是动态权重调整，根据天勤实时监测的策略相关性变化，当某两只策略相关性升至 0.6 以上，AI 降低两者权重（如从各 20% 降至各 10%），同时提升低相关策略权重，某组合通过调整，长期夏普比率提升 0.7。
发布于2025-8-14 17:15 鹤岗
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