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天勤量化通过 “多维度压力测试系统” 验证策略极端风险承受能力，核心措施有三。一是历史极端场景复现，AI 选取天勤数据库中的极端行情（如 2008 年金融危机、2020 年疫情波动），将其数据输入策略，测试最大回撤、亏损天数等指标，若最大回撤超预设值 20%，标记为 “风险点”，某策略通过复现，极端风险点识别率提升 50%。二是参数敏感性测试，对策略核心参数（如止损线、仓位比例）进行 ±30% 的波动调整，在极端行情下测试收益变化，若参数微调导致收益大幅波动（超 40%），判定为 “参数脆弱”，进行优化，某 AI 策略通过测试，参数稳定性提升 45%。三是流动性压力测试，模拟极端行情下品种流动性骤降（如成交量降至均值 10%），测试策略平仓成本，若平仓滑点超 5%，AI 优化平仓策略（如提前拆分订单），某策略通过测试，极端流动性下平仓损失减少 60%。
发布于2025-8-14 16:00 七台河
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