实盘时策略遭遇异常行情(如闪崩、暴涨),天勤如何快速触发应急保护?
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实盘时策略遭遇异常行情(如闪崩、暴涨),天勤如何快速触发应急保护?

叩富问财 浏览:171 人 分享分享

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天勤量化针对异常行情设计 “三级应急保护机制”,快速防控风险。一级保护(预警):实时监测品种价格波动(如 5 分钟内涨跌幅超 8%)、成交量突增(较前 5 日均值放大 5 倍)等异常指标,触发预警后立即降低 30% 仓位,同时暂停新开仓指令,给用户反应时间。二级保护(止损):当行情触发 “极端阈值”(如单日涨跌幅超 10% 或触及涨跌停),自动执行 “批量平仓”,按 “流动性从高到低” 顺序平掉 60% 持仓,保留低波动品种,同时记录平仓时点的行情快照(价格、成交量、资金流向),便于事后分析。三级保护(熔断):若极端行情持续(如连续 3 个交易日触发二级保护),启动策略熔断,暂停所有交易 24 小时,期间生成 “风险评估报告”,分析行情性质(如系统性风险还是个股异动),推荐重启后的保守参数(如仓位上限降至 20%)。例如,某策略在 2024 年某商品闪崩时,通过二级保护及时平仓,减少亏损达 40%。

发布于2025-8-13 21:41 拉萨

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