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天勤量化通过 “品种生命周期管理系统” 动态优化组合配置，解决亏损品种拖累问题。一是品种绩效自动评级，按 “近 3 个月收益、胜率、夏普比率” 对组合内品种打分（0-100 分），每月更新评级，标记 “优质品种”（＞80 分）、“潜力品种”（60-80 分）、“淘汰品种”（＜60 分）。例如，螺纹钢近 3 个月收益 15% 评为优质，铁矿石亏损 8% 评为淘汰。二是资金动态再分配，按评级调整资金占比：优质品种从原 20% 提升至 30%，潜力品种保持 15%，淘汰品种从 20% 降至 5%（仅保留观察仓位），释放的资金优先分配给优质品种。若某淘汰品种连续 2 个月评级回升，可重新上调资金占比。三是新品种补充机制，自动扫描市场上与组合低相关的优质品种（如与现有品种相关性＜30% 且近期收益前 20%），推荐加入组合，替代长期亏损品种。回测显示，通过这套机制，组合整体年化收益可提升 25%，最大回撤降低 15%。
发布于2025-8-13 18:36 拉萨
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