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您想入门期货自动交易，最关键的就是搞懂量化策略的底层逻辑。很多新手一上来就急着找现成策略，结果用着用着发现根本不适应自己的交易风格，最后亏钱还怪策略不好。其实问题出在没弄明白策略是怎么赚钱的。
先说个真实案例：去年有个做螺纹钢的朋友，用别人给的突破策略总被假突破坑。后来我帮他拆解策略逻辑，发现那套策略在震荡市就是送钱机器。我们调整了过滤条件，加入波动率因子后，胜率直接提高了30%。这就是懂底层逻辑的价值。
量化策略的核心就三点：
1. 交易逻辑（为什么能赚钱）
比如趋势策略靠"强者恒强"，反转策略吃"物极必反"。我常用的双均线策略公式很简单：
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
但关键是要理解它赚的是趋势延续的钱
2. 风控规则（怎么少亏钱）
我见过最傻的操作就是盈利单拿成亏损单。好的策略必须带止损，比如用ATR动态止损：
止损幅度:=2*ATR(20)
3. 参数优化（适配不同品种）
同样的策略，用在焦炭和棉花上效果天差地别。要测试不同周期参数，我一般用3年数据回测
现在市面上有挺多免费量化软件适合新手，比如无限易不用编程就能用，VNPY能自己写策略。但记住工具只是工具，策略逻辑才是灵魂。
对了，我整理了《20套量化策略源码详解》和《参数优化实战手册》，都是实盘验证过的干货。想要的朋友可以点赞加我微信，备注"量化入门"免费领。刚入门的建议先从双均线这种简单策略练手，有不懂的随时问我。
先说个真实案例：去年有个做螺纹钢的朋友，用别人给的突破策略总被假突破坑。后来我帮他拆解策略逻辑，发现那套策略在震荡市就是送钱机器。我们调整了过滤条件，加入波动率因子后，胜率直接提高了30%。这就是懂底层逻辑的价值。
量化策略的核心就三点：
1. 交易逻辑（为什么能赚钱）
比如趋势策略靠"强者恒强"，反转策略吃"物极必反"。我常用的双均线策略公式很简单：
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
但关键是要理解它赚的是趋势延续的钱
2. 风控规则（怎么少亏钱）
我见过最傻的操作就是盈利单拿成亏损单。好的策略必须带止损，比如用ATR动态止损：
止损幅度:=2*ATR(20)
3. 参数优化（适配不同品种）
同样的策略，用在焦炭和棉花上效果天差地别。要测试不同周期参数，我一般用3年数据回测
现在市面上有挺多免费量化软件适合新手，比如无限易不用编程就能用，VNPY能自己写策略。但记住工具只是工具，策略逻辑才是灵魂。
对了，我整理了《20套量化策略源码详解》和《参数优化实战手册》，都是实盘验证过的干货。想要的朋友可以点赞加我微信，备注"量化入门"免费领。刚入门的建议先从双均线这种简单策略练手，有不懂的随时问我。
发布于2025-8-11 16:02 北京
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