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量化交易不是“一个策略”，而是一整套用数据、规则和系统执行的投资方法。按逻辑分，主流体系包括多因子选股、趋势或者动量、均值回归、统计套利、做市与高频、事件驱动、机器学习增强等。
多因子选股是机构最常用框架：把价值、成长、质量、动量、低波等因子打分，按权重选股，可做指数增强也可做市场中性。趋势或者动量策略相信“强者恒强”，用均线、突破、MACD 等捕获中段行情，但震荡市容易回撤。均值回归则相反，认为价格偏离均衡后会回来，用 RSI、布林带、配对价差 Z-score 找反转机会，适合震荡市。统计套利包括配对交易、期现套利、跨期套利，赚“关系暂时扭曲再修复”的钱，对冲掉大盘方向风险。
做市或者高频靠盘口挂单赚买卖价差，对延迟、通道、风控要求极高，个人难参与。事件驱动用财报、回购、解禁、政策等结构化信息生成信号。机器学习则是把 XGBoost、神经网络用在因子挖掘和非线性关系上，但容易过拟合，必须做样本外验证。
总结来说，量化策略选择要看资金规模、交易频率、数据能力和风控水平：个人宜从多因子或趋势或者反转回测起步，机构才谈全品种多策略矩阵。
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发布于2026-9-15 17:59 广州
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