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张经理来给您详细分析远月合约和近月合约的交易成本差异：
1. 流动性成本差异
近月合约就像菜市场的早市，交易活跃得很。比如沪金2312合约日均成交量能达到50万手，买卖价差通常只有1-2个点。而远月合约像下午的菜市场，沪金2406合约日均成交量可能就10万手，价差经常扩大到3-5个点。这个滑点成本您得算清楚。
2. 移仓成本要重点看
以沪银为例，现在12月合约和明年6月合约价差达到38元/千克。如果您做多近月合约，每个月换仓时可能要多付0.8%的成本。但远月合约半年才移仓一次，能省下4-5次移仓费用。
3. 波动率影响交易成本
近月合约波动大，像上周SC原油近月合约最后交易日波动超5%，止损设置得比平时大50%。远月合约波动平缓，止损空间能缩小30%，无形中降低了试错成本。
实战建议：
- 20万以下资金建议做近月主力合约
- 套保客户更适合远月合约锁定长期成本
- 趋势交易可用"近月开仓+远月移仓"组合
张经理这里有份《主力合约移仓成本对照表》，记录了各品种最佳换月时点和价差规律。需要的话可以加微信发您，还能实时提醒换月时机。做期货最怕在移仓环节吃亏，我见过太多客户在这上面交冤枉学费了。
当您看到此观点时或许已经是几天后了，为了给您提供无延迟数据，最新的主力合约价差分析可以点头像加我微信获取，7*24小时策略推送，让您更精准把握换月时机！
1. 流动性成本差异
近月合约就像菜市场的早市，交易活跃得很。比如沪金2312合约日均成交量能达到50万手，买卖价差通常只有1-2个点。而远月合约像下午的菜市场，沪金2406合约日均成交量可能就10万手，价差经常扩大到3-5个点。这个滑点成本您得算清楚。
2. 移仓成本要重点看
以沪银为例，现在12月合约和明年6月合约价差达到38元/千克。如果您做多近月合约，每个月换仓时可能要多付0.8%的成本。但远月合约半年才移仓一次，能省下4-5次移仓费用。
3. 波动率影响交易成本
近月合约波动大，像上周SC原油近月合约最后交易日波动超5%，止损设置得比平时大50%。远月合约波动平缓，止损空间能缩小30%，无形中降低了试错成本。
实战建议：
- 20万以下资金建议做近月主力合约
- 套保客户更适合远月合约锁定长期成本
- 趋势交易可用"近月开仓+远月移仓"组合
张经理这里有份《主力合约移仓成本对照表》，记录了各品种最佳换月时点和价差规律。需要的话可以加微信发您，还能实时提醒换月时机。做期货最怕在移仓环节吃亏，我见过太多客户在这上面交冤枉学费了。
当您看到此观点时或许已经是几天后了，为了给您提供无延迟数据，最新的主力合约价差分析可以点头像加我微信获取，7*24小时策略推送，让您更精准把握换月时机！
发布于2025-8-6 15:13 北京
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