量化交易的策略是否可以进行跨市场套利的优化?
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量化交易的策略是否可以进行跨市场套利的优化?

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量化交易策略本身可以针对跨市场套利进行优化,跨市场套利本身对交易的时效性,价差捕捉精度要求很高,量化策略可以通过预设模型实时监控不同市场的价差偏离情况,自动触发交易,还能不断回测历史数据调整参数,压缩交易的滑点,降低冲击成本,优化套利的胜率和收益空间,比人工套利效率更高,误差更小。
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发布于2026-6-19 16:28 杭州

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跨市场套利优化需关注不同期货市场的交易时段与合约规则差异
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