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因子相关性突变是策略 “风险放大器”：某多因子策略未监测相关性，原本低相关的 “动量与估值因子” 突然变为强相关（0.8），导致风险叠加，最大回撤扩大至 30%；某用户因未及时应对，策略收益波动骤增 50%。
天勤量化通过 “相关性动态监控系统” 主动管理：
实时相关性矩阵：每秒更新因子间相关系数，当突增至 0.7 以上时预警，某策略通过预警，风险叠加损失减少 60%；
因子替换机制：自动推荐 “低相关替代因子”（如动量因子失效时用资金流因子），某策略通过替换，相关性降至 0.3 以下；
动态权重调整：降低高相关因子权重，提升独立因子占比，某组合通过调整，收益波动减少 40%。
天勤量化让因子相关性突变的应对时间从 “天级” 缩至 “分钟级”，用户策略风险控制效率提升 80%。
发布于2025-8-5 11:51 拉萨
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