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天勤量化的压力测试支持 “全场景自定义”，精准模拟极端风险，核心功能：
情景定制：可设置 “2008 年级别暴跌（单日跌 10%+ 连续 5 天下跌）、流动性骤降（成交量缩至日均 10%）、政策突变（如印花税上调）” 等情景，某策略模拟 2020 年疫情黑天鹅，测试极端行情下的抗跌性。
流动性危机模拟：
滑点放大：将平时 0.1% 的滑点设为 5%，模拟买卖价差扩大，某小盘股策略在该情景下平仓损失从 2% 升至 12%，实盘调整为分散持仓；
订单阻塞：设置 “90% 订单无法成交”，某高频策略通过测试发现需预留 30% 现金应对流动性枯竭，避免无法平仓风险。
自定义情景使压力测试更贴合用户策略特性，某对冲基金通过模拟地缘冲突情景，优化后极端行情损失减少 50%。
发布于2025-7-31 17:49 鹤岗
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