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余经理
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天勤量化的 “智能滑点机制” 实现动态适配，贴近实盘成交成本，核心特性：
调整逻辑：根据 “盘口深度（买一卖一量）、近期成交波动率” 实时调整滑点，某股票在流动性充足时滑点 0.1%，跌停时自动升至 0.8%。
频率与精度：
调整频率：每 5 秒更新一次流动性数据，滑点参数同步调整，某高频策略因实时适配，滑点成本较固定参数降低 30%；
场景适配：对 “大单交易（＞100 手）” 额外增加 0.2% 滑点，某用户 1000 手订单的实际滑点与模拟偏差＜0.05%。
智能滑点使实盘与回测的成本偏差率从 8% 降至 2%，某套利策略的收益达标率提升至 90%。
发布于2025-7-31 17:27 鹤岗
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