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天勤量化针对涨跌停场景设计 “阶梯式订单处理机制”，最大化成交概率，核心逻辑：
涨停板处理：
买入订单：系统自动判断 “涨停价封单量”，若封单超 5 万手则暂存订单，每 30 秒检查封单变化，封单减少时立即提交；某用户的追涨策略在涨停板处，通过该机制成交率提升至 35%（传统方式仅 10%）。
卖出订单：以涨停价优先提交，确保在打开涨停时第一时间成交，某持仓股涨停后，系统 10 秒内完成卖出委托，避免后续回落损失。
跌停板处理：
卖出订单：根据 “跌停价封单量” 动态调整委托时机，封单过小时暂缓委托；
买入订单：以跌停价提交，同时设置 “当日有效”，避免隔日价格波动影响，某抄底策略在跌停板处的买入成本降低 2%。
涨跌停处理逻辑可自定义参数（如封单量阈值），实盘订单有效处理率达 98%。
发布于2025-7-31 15:11 七台河
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