分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
直接回答：量化回测的时候是需要考虑涨跌停板影响的，不考虑这个因素会让回测结果和实际交易出现较大偏差，影响对策略有效性的判断。
梳理回测的基本框架：
1明确你的量化策略的交易标的、买卖触发条件
2整理回测要用到的历史行情数据，确保数据包含涨跌停价格信息
3初步搭建回测的逻辑框架，确定进出场规则。
加入涨跌停约束规则：
1在回测的成交规则中添加判断：当目标个股涨停时，无法卖出也无法按回测价格买入成交
2当目标个股跌停时，无法买入也无法按回测价格卖出成交
3将涨跌停无法成交的情况计入回测统计，调整策略收益计算结果。
验证回测结果有效性：
1完成加入涨跌停影响后的回测计算，得到策略的收益、回撤等核心指标
2对比不加入涨跌停影响的回测结果，分析偏差大小
3根据偏差调整策略参数，优化交易逻辑，得到更贴近实盘的结果。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示：就算考虑了涨跌停的影响，回测结果也只是历史模拟，过往表现不代表未来实盘的收益，投资还需要结合实时行情灵活调整。
举例说明：如果你的策略回测中触发了买入某只股票，但该股票当天已经涨停，实际交易中你大概率无法按回测价格买到，如果回测不剔除这笔假成交，就会高估策略的实际收益。
我们可以为您提供开户佣金成本费率，降低量化交易的频繁交易成本，同时也能帮你对接适合量化交易的交易通道，提升策略成交效率。如果您觉得这个回答对您有帮助，可以点个赞支持一下，点击我的头像加微，就能添加专属理财顾问获得一对一服务。
梳理回测的基本框架：
1明确你的量化策略的交易标的、买卖触发条件
2整理回测要用到的历史行情数据，确保数据包含涨跌停价格信息
3初步搭建回测的逻辑框架，确定进出场规则。
加入涨跌停约束规则：
1在回测的成交规则中添加判断：当目标个股涨停时，无法卖出也无法按回测价格买入成交
2当目标个股跌停时，无法买入也无法按回测价格卖出成交
3将涨跌停无法成交的情况计入回测统计，调整策略收益计算结果。
验证回测结果有效性：
1完成加入涨跌停影响后的回测计算，得到策略的收益、回撤等核心指标
2对比不加入涨跌停影响的回测结果，分析偏差大小
3根据偏差调整策略参数，优化交易逻辑，得到更贴近实盘的结果。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示：就算考虑了涨跌停的影响，回测结果也只是历史模拟，过往表现不代表未来实盘的收益，投资还需要结合实时行情灵活调整。
举例说明：如果你的策略回测中触发了买入某只股票，但该股票当天已经涨停，实际交易中你大概率无法按回测价格买到，如果回测不剔除这笔假成交，就会高估策略的实际收益。
我们可以为您提供开户佣金成本费率，降低量化交易的频繁交易成本，同时也能帮你对接适合量化交易的交易通道，提升策略成交效率。如果您觉得这个回答对您有帮助，可以点个赞支持一下，点击我的头像加微，就能添加专属理财顾问获得一对一服务。
发布于16小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
1137
电话咨询
咨询
17376481806 
