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做量化自动交易，最关键的是找到适合自己的策略和工具。很多朋友刚开始都容易踩坑，要么策略太复杂跑不动，要么信号延迟错过行情。我这些年实盘总结了几条实用经验，分享给您：
1. 策略选择要简单有效
别追求复杂算法，我常用的均线+波动率策略就很好用。比如这个TB开拓者的代码：
```
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries MA_Fast;
NumericSeries MA_Slow;
Begin
MA_Fast = AverageFC(Close,FastLength);
MA_Slow = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MA_Fast > MA_Slow) Buy;
If(MA_Fast < MA_Slow) Sell;
End
```
2. 参数优化要留余地
别在历史数据上过度拟合，我建议用3年数据训练，1年数据验证。比如波动率参数调到0.5-1.5倍标准差最稳妥。
3. 执行速度很重要
高频策略建议用无限易这类免费软件，延迟能控制在50毫秒内。有个学员用文华T8做日内突破，因为延迟问题少赚了30%利润。
4. 资金管理是核心
单品种仓位别超15%，我有个5%止损+移动止盈的模板，回撤控制得很好。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
1. 策略选择要简单有效
别追求复杂算法，我常用的均线+波动率策略就很好用。比如这个TB开拓者的代码：
```
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries MA_Fast;
NumericSeries MA_Slow;
Begin
MA_Fast = AverageFC(Close,FastLength);
MA_Slow = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MA_Fast > MA_Slow) Buy;
If(MA_Fast < MA_Slow) Sell;
End
```
2. 参数优化要留余地
别在历史数据上过度拟合，我建议用3年数据训练，1年数据验证。比如波动率参数调到0.5-1.5倍标准差最稳妥。
3. 执行速度很重要
高频策略建议用无限易这类免费软件，延迟能控制在50毫秒内。有个学员用文华T8做日内突破，因为延迟问题少赚了30%利润。
4. 资金管理是核心
单品种仓位别超15%，我有个5%止损+移动止盈的模板，回撤控制得很好。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-28 17:47 北京
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