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用金字塔做量化策略确实是个不错的选择，但很多新手容易踩坑。我见过不少朋友刚开始用的时候，要么策略逻辑混乱，要么参数设置不合理，最后白白浪费时间和资金。
金字塔决策交易系统最大的优势是支持Python和VBA双语言编程，对会写代码的朋友很友好。不过要注意它的回测功能需要手动设置滑点和手续费，这点跟文华WH8不太一样。我常用的几个核心策略框架包括：均线突破系统、波动率通道策略、MACD+KDJ复合信号模型。比如最简单的双均线策略，用金字塔的Python接口可以这样写：
```python
# 5日与20日均线交叉策略
def on_bar(bar):
ma5 = ta.MA(close,5)
ma20 = ta.MA(close,20)
if crossover(ma5,ma20):
buy_open()
elif crossunder(ma5,ma20):
sell_close()
```
实际开发中要特别注意三个要点：第一是处理好夜盘连续性问题，建议用内置的"主力连续"数据；第二是仓位控制模块一定要独立编写，别跟信号逻辑混在一起；第三是记得开启实时监控功能，防止程序异常中断。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
金字塔决策交易系统最大的优势是支持Python和VBA双语言编程，对会写代码的朋友很友好。不过要注意它的回测功能需要手动设置滑点和手续费，这点跟文华WH8不太一样。我常用的几个核心策略框架包括：均线突破系统、波动率通道策略、MACD+KDJ复合信号模型。比如最简单的双均线策略，用金字塔的Python接口可以这样写：
```python
# 5日与20日均线交叉策略
def on_bar(bar):
ma5 = ta.MA(close,5)
ma20 = ta.MA(close,20)
if crossover(ma5,ma20):
buy_open()
elif crossunder(ma5,ma20):
sell_close()
```
实际开发中要特别注意三个要点：第一是处理好夜盘连续性问题，建议用内置的"主力连续"数据；第二是仓位控制模块一定要独立编写，别跟信号逻辑混在一起；第三是记得开启实时监控功能，防止程序异常中断。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-26 17:12 北京
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