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夏普比率低易致 “赚得多波动大、资金效率低”，天勤通过 “波动源头定位 + 收益平滑参数 + 对冲工具” 优化，夏普比率提升 60%。
1、波动源头拆解工具：分析 “单笔收益标准差（大赚大亏占 60%）、时段波动（每周五波动高）”，某策略定位 “止损过宽（8%）+ 单品种占资高（40%）”，问题识别准确率提升 80%。
2、收益平滑参数模板：调窄止损（从 8% 到 5%）+ 分散仓位（单品种从 40% 到 20%），用 “ATR×1.5” 设止损，某策略优化后单笔收益标准差从 10% 降到 5%，波动降低 50%。
3、低相关对冲搭配：加入 “5% 仓位国债 ETF / 货币基金” 对冲，趋势市赚策略收益，震荡市靠对冲稳波动，某组合对冲后夏普比率从 1.2 提升到 1.8，极端波动影响减少 70%。
用天勤优化后，新手策略夏普比率从 1.0 提升到 1.6，收益波动降低 40%，资金利用效率提升 65%。
发布于2025-7-25 18:31 拉萨
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