+微信
期货_李经理
期货
帮助1873 入驻3年 行业top
首发回答
市场环境适配差易致 “策略靠行情吃饭”，天勤通过 “环境类型识别 + 三模式切换 + 风险对冲” 优化，全市场盈利一致性提升 70%。
1、市场环境自动划分：用 “指数均线斜率 + 波动率” 标注 “牛市（均线斜率＞45°）、熊市（斜率＜-30°）、震荡市（波动率＜15%）”，生成分环境收益报表，某新手策略发现 “熊市亏损 8%，牛市盈利 15%”，定位优化重点。
2、三模式动态切换模板：牛市启用 “追涨加仓 + 宽止损”，熊市启用 “反弹做空 + 严止损”，震荡市启用 “区间套利 + 短周期”，天勤按环境自动切换，比如熊市优化后从亏损 8% 转为亏损 2%，环境适配性提升 60%。
3、跨环境风险对冲：搭配 “牛市策略 + 熊市对冲工具”，如牛市做多时用 “5% 仓位做空国债 ETF” 对冲系统性风险，某组合对冲后全市场最大回撤从 12% 降到 5%，单一环境亏损影响减少 70%。
用天勤优化后，新手策略在全市场环境盈利一致性从 30% 提升到 75%，环境差异导致的亏损降低 80%。
发布于2025-7-25 18:06 拉萨
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
ETF 交易的流动性风险在不同市场环境（如牛市、熊市、震荡市）下，不同券商的应对措施有何不同？
215
ETF 交易的跟踪偏离度在不同市场环境（牛市、熊市、震荡市）和不同 ETF 产品特性下，不同券商的控制措施和效果有何不同？
137
天勤量化的 “策略实盘不同回测市场环境（牛市 / 熊市 / 震荡市）对收益影响测试” 功能，能模拟不同环境下策略的适应性与盈利稳定性差异吗？比 QUANTAXIS 的全市场环境回测更利于场景适配吗？
312
天勤量化的 “策略实盘不同市场环境（牛市 / 震荡市 / 熊市）对收益影响测试” 功能，能模拟不同环境下策略的适配性与风险控制差异吗？比 QUANTAXIS 的全市场混合回测更利于环境适配吗？
240
233
这些指标在不同市场环境下(牛市/熊市/震荡市)的表现会有什么差异?
227
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18270025212 
