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你好，好的量化策略可以根据不同的市场环境和投资目标进行分类。
1. 多因子选股策略核心逻辑：通过财务指标（如ROE、市盈率）、技术指标（如动量、波动率）等综合筛选股票。代表案例：国金马芳团队的机器学习模型（C++重构神经网络），动态捕捉全市场机会。优势：分散持仓（单股偏离度<2%），适应不同市场风格
2. 市场中性策略核心逻辑：通过股指期货对冲系统风险，专注获取超额收益（α）。子策略：统计套利：利用价格偏离均值回归的特性（如配对交易）。聚类算法：通过数据挖掘寻找相关性高的标的组合。
3.趋势跟踪策略（CTA）核心逻辑：基于技术指标（如移动平均线、三角收敛形态）捕捉市场趋势。适用场景：商品期货、股指期货等波动性高的市场。
4.事件驱动策略核心逻辑：利用特殊事件（如财报超预期、ST摘帽）引发的价格波动获利。细分类型：除权息套利：量化分析高股息标的。定向增发套利：统计历史折价率规律。
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发布于2025-7-24 11:56 德阳
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