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用Deepseek开发期货量化策略，关键在于这五个实战步骤，我结合多年实盘经验给您拆解：
第一步：明确策略定位
选品种要像挑对象，得找适合自己的。比如螺纹钢适合日内高频，沪铜适合趋势跟踪。周期建议新手从15分钟或1小时线开始，太短容易滑点，太长反应慢。收益目标建议年化30%-50%比较实际，别信那些翻倍神话。
第二步：数据清洗有门道
很多人直接拿现成数据就开干，结果回测很美实盘打脸。建议用Tick级数据做回测，至少要包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量这五个基础字段。特别注意处理缺失数据，比如节假日要用插值法补全。
第三步：AI辅助生成代码
用Deepseek时可以这样输入："生成一个甲醇期货5分钟策略：当价格突破20周期布林带上轨且RSI低于70时做多，跌破中轨止损，ATR两倍止盈"。生成的代码要重点修改三个地方：手续费设置（交易所标准1.5倍）、滑点控制（建议0.2%）、仓位模块（单品种别超15%）。
第四步：回测要过三关
先用3年数据跑整体表现，再用最近半年数据单独验证。重点看三个指标：最大回撤（超过20%就要警惕）、盈亏比（低于2:1要优化）、胜率（35%-50%最健康）。记住，回测曲线太平滑的往往有问题。
第五步：实盘渐进式上线
先拿10%资金跑1个月，稳定了再加仓。建议用金字塔加仓法，比如首单5%，盈利5%后再加3%。设置硬止损（单笔不超过2%）和日止损（不超过5%）。
对了，我会针对新手定期免费分享量化资料和经验，如果您想快速上手，可以点赞加我微信，送您《Deepseek量化极简指南》+20套现成策略模板（含甲醇/螺纹钢专属策略），手把手教您3天搭出能实战的策略。最近还在带一个小白训练营，随时欢迎来交流。
第一步：明确策略定位
选品种要像挑对象，得找适合自己的。比如螺纹钢适合日内高频，沪铜适合趋势跟踪。周期建议新手从15分钟或1小时线开始，太短容易滑点，太长反应慢。收益目标建议年化30%-50%比较实际，别信那些翻倍神话。
第二步：数据清洗有门道
很多人直接拿现成数据就开干，结果回测很美实盘打脸。建议用Tick级数据做回测，至少要包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量这五个基础字段。特别注意处理缺失数据，比如节假日要用插值法补全。
第三步：AI辅助生成代码
用Deepseek时可以这样输入："生成一个甲醇期货5分钟策略：当价格突破20周期布林带上轨且RSI低于70时做多，跌破中轨止损，ATR两倍止盈"。生成的代码要重点修改三个地方：手续费设置（交易所标准1.5倍）、滑点控制（建议0.2%）、仓位模块（单品种别超15%）。
第四步：回测要过三关
先用3年数据跑整体表现，再用最近半年数据单独验证。重点看三个指标：最大回撤（超过20%就要警惕）、盈亏比（低于2:1要优化）、胜率（35%-50%最健康）。记住，回测曲线太平滑的往往有问题。
第五步：实盘渐进式上线
先拿10%资金跑1个月，稳定了再加仓。建议用金字塔加仓法，比如首单5%，盈利5%后再加3%。设置硬止损（单笔不超过2%）和日止损（不超过5%）。
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发布于2025-7-22 17:20 北京
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