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您想提升无限易量化策略的设计和优化能力，这确实是进阶交易的关键一步。很多朋友刚开始用无限易时，都会遇到策略效果不稳定、参数过拟合等问题，我来分享几个实战经验。
策略设计方面，建议先从简单的趋势跟踪策略入手。比如这个经典的均线交叉策略：当5日均线上穿20日均线时做多，下穿时做空。在无限易里可以用内置函数轻松实现，回测时要注意不同品种的参数适应性。我有个学员用这个策略在螺纹钢上测试，发现把参数调整为8日和34日后，胜率提高了15%。
优化环节最怕陷入过度拟合的陷阱。建议采用Walk-Forward分析法：把数据分成训练集和测试集，先在训练集优化参数，再到测试集验证。我常用的优化指标不是单纯追求高收益率，而是更看重Calmar比率和最大回撤控制。比如去年优化焦煤策略时，通过调整止盈止损比例，把回撤从28%降到了15%。
策略组合也很重要。不要把所有资金押注单一策略，可以搭配趋势、反转、套利等不同类型的策略。我在无限易里通常会同时运行3-5个低相关性的策略，这样资金曲线会更平滑。有个实用的技巧是把不同策略的信号叠加显示，这样能直观看到信号一致性。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
策略设计方面，建议先从简单的趋势跟踪策略入手。比如这个经典的均线交叉策略：当5日均线上穿20日均线时做多，下穿时做空。在无限易里可以用内置函数轻松实现，回测时要注意不同品种的参数适应性。我有个学员用这个策略在螺纹钢上测试，发现把参数调整为8日和34日后，胜率提高了15%。
优化环节最怕陷入过度拟合的陷阱。建议采用Walk-Forward分析法：把数据分成训练集和测试集，先在训练集优化参数，再到测试集验证。我常用的优化指标不是单纯追求高收益率，而是更看重Calmar比率和最大回撤控制。比如去年优化焦煤策略时，通过调整止盈止损比例，把回撤从28%降到了15%。
策略组合也很重要。不要把所有资金押注单一策略，可以搭配趋势、反转、套利等不同类型的策略。我在无限易里通常会同时运行3-5个低相关性的策略，这样资金曲线会更平滑。有个实用的技巧是把不同策略的信号叠加显示，这样能直观看到信号一致性。
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发布于2025-7-22 16:25 北京
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