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玩转期货量化自动交易，我总结出3个关键步骤，都是实盘踩坑后验证的干货：
第一，选对工具很重要。新手建议从免费软件入手，比如无限易（开户就能用）或者VNPY（开源免费）。我最早用文华T8亏过学费，后来发现高频交易更适合用金字塔决策系统（支持免费版），低频策略用TB开拓者更稳定。重点看手续费模式，比如TB按手续费+25%收费，做短线成本会比较高。
第二，策略要简单有效。分享一个我用了3年的趋势策略核心逻辑：
```python
# 双均线交叉策略示例
fast_ma = MA(close, 5) # 5日均线
slow_ma = MA(close, 20) # 20日均线
if crossover(fast_ma, slow_ma):
enter_long() # 金叉做多
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
enter_short() # 死叉做空
```
实盘时要加过滤条件，比如波动率小于2%不开仓，这个细节让我少亏了30%回撤。
第三，回测必须严格。去年测试一个突破策略，历史数据回测年化60%，实盘却亏钱。后来发现是没考虑滑点（我按成交价的0.2%设置）和手续费（按交易所3倍测算）。现在所有策略都要求10年数据回测，夏普比率＞1.5才会上实盘。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
第一，选对工具很重要。新手建议从免费软件入手，比如无限易（开户就能用）或者VNPY（开源免费）。我最早用文华T8亏过学费，后来发现高频交易更适合用金字塔决策系统（支持免费版），低频策略用TB开拓者更稳定。重点看手续费模式，比如TB按手续费+25%收费，做短线成本会比较高。
第二，策略要简单有效。分享一个我用了3年的趋势策略核心逻辑：
```python
# 双均线交叉策略示例
fast_ma = MA(close, 5) # 5日均线
slow_ma = MA(close, 20) # 20日均线
if crossover(fast_ma, slow_ma):
enter_long() # 金叉做多
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
enter_short() # 死叉做空
```
实盘时要加过滤条件，比如波动率小于2%不开仓，这个细节让我少亏了30%回撤。
第三，回测必须严格。去年测试一个突破策略，历史数据回测年化60%，实盘却亏钱。后来发现是没考虑滑点（我按成交价的0.2%设置）和手续费（按交易所3倍测算）。现在所有策略都要求10年数据回测，夏普比率＞1.5才会上实盘。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-22 10:18 北京
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