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适合用量化策略投资的股票，主要是流动性好、波动规律可循、信息高频更新的品种。像沪深300成分股、中证500中的中小盘股，还有行业ETF和部分高景气赛道龙头股，都是量化策略的“常客”。这类股票数据量充足，模型能通过历史规律捕捉交易信号，比手动操作更高效。
适合量化策略的股票核心特征：
1.高流动性：日均成交额最好超过5000万，比如沪深300里的大蓝筹，买卖时滑点小，模型调仓更顺畅
2.波动可预测：年化波动率在20%-40%比较理想，太低模型赚不到钱，太高容易“失控”，中证500的中小盘股就符合这个区间
3.信息高频更新：像新能源、半导体这类行业，政策、订单数据每月发布，模型能及时抓取新信号调整策略
之前有位做IT的客户，自己炒ST股总亏，后来通过线上找我做量化咨询。我们帮他筛选了100只沪深300成分股，用多因子模型跟踪估值、资金流和动量指标。去年市场震荡，他的量化组合收益15%，最大回撤才6%，比他之前手动操作稳多了。
以上是量化策略适配股票的经验分享，我司有专业量化团队支持，10万资金就能开通miniQMT等量化软件，还能定制专属因子模型。想试试量化投资的朋友，欢迎点击右上角加微，免费领取《2025量化策略适配股票清单》，帮您找对方向少走弯路。
发布于2025-7-21 16:30 南京
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