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您提到的金字塔决策交易系统确实是个不错的量化工具，我最近刚好帮几个学员调试过类似的多空策略。做期货量化最头疼的就是明明策略回测很漂亮，实盘却总被反复打脸，这里面的门道我给您拆解下。
先说说常见的坑：很多新手直接套用网上找的源码，结果发现要么信号闪烁严重，要么参数过度拟合。上周就有个学员拿别人分享的均线策略来问，回测年化60%，实盘三个月亏了20%。我一看代码就发现问题 - 用的是收盘价判断信号，但实际交易要处理滑点和盘口跳动。
分享个我们实盘在用的多空策略核心逻辑（以螺纹钢为例）：
1. 趋势过滤：用ATR通道识别大方向
UpperBand = MA(Close,20) + 2*ATR(14)
LowerBand = MA(Close,20) - 2*ATR(14)
2. 入场信号：结合MACD柱状体斜率
If Close>UpperBand AND MACD(12,26,9).Hist>Ref(MACD.Hist,-1) Then Buy
If Close
3. 动态止盈：采用移动跟踪止损
TrailStop = HighestSince(Entry,High) - 3*ATR(10)
这套策略在金字塔里实现特别方便，直接用它的公式编辑器就能搞定。不过要注意几个细节：
- 夜盘和日盘的数据要分开处理
- 不同品种的参数需要单独优化
- 建议加上成交量过滤避免假突破
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
先说说常见的坑：很多新手直接套用网上找的源码，结果发现要么信号闪烁严重，要么参数过度拟合。上周就有个学员拿别人分享的均线策略来问，回测年化60%，实盘三个月亏了20%。我一看代码就发现问题 - 用的是收盘价判断信号，但实际交易要处理滑点和盘口跳动。
分享个我们实盘在用的多空策略核心逻辑（以螺纹钢为例）：
1. 趋势过滤：用ATR通道识别大方向
UpperBand = MA(Close,20) + 2*ATR(14)
LowerBand = MA(Close,20) - 2*ATR(14)
2. 入场信号：结合MACD柱状体斜率
If Close>UpperBand AND MACD(12,26,9).Hist>Ref(MACD.Hist,-1) Then Buy
If Close
3. 动态止盈：采用移动跟踪止损
TrailStop = HighestSince(Entry,High) - 3*ATR(10)
这套策略在金字塔里实现特别方便，直接用它的公式编辑器就能搞定。不过要注意几个细节：
- 夜盘和日盘的数据要分开处理
- 不同品种的参数需要单独优化
- 建议加上成交量过滤避免假突破
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-18 12:16 北京
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