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程序化交易确实能薅到羊毛，但得讲究方法！我去年用金字塔决策系统跑网格策略，光螺纹钢一个品种就薅了15%的波动收益。不过要提醒您，想靠量化白嫖市场得先避开这三个坑：
第一坑是过度拟合。之前有个学员把MACD参数调得花里胡哨，回测曲线美如画，实盘一周亏掉裤衩。我现在带人做策略都坚持"3+1原则"：3个品种验证+1个月模拟盘，用文华财经WH8跑出来的信号要像复读机一样稳定才敢上实盘。
第二坑是手续费黑洞。有次用TB开拓者做甲醇高频，策略本身赚8万，结果手续费扣了9万。现在我的主力策略都控制在日均20笔以内，手续费占比严格卡在收益的15%以下。
第三坑是行情断片。去年双十一用无限易做自动交易，行情闪崩时止损单卡了3秒，多亏了2万块。现在我的应急方案是双通道备份，电脑挂文华WH6看盘，手机开着同花顺期货通随时手动干预。
最近用极智量化跑的组合策略就挺香，5万本金三个月滚到6.8万。核心是这套多周期共振模型：
```
//金字塔决策系统公式
INPUT:N1(5),N2(20);
MA5:=MA(CLOSE,N1);
MA20:=MA(CLOSE,N2);
开多条件:=CROSS(MA5,MA20) AND VOL>REF(VOL,1)*1.5;
平多条件:=CROSS(MA20,MA5) OR CLOSE/ENTERPRICE<0.98;
```
这套策略在焦煤和纯碱上特别灵，配合VNPY的TICK级回测，夏普比率能到1.8以上。
对了，现在点赞加我微信，送你《期货量化薅羊毛指南》，里面包含我实盘验证过的3套低回撤策略源码，还有最新版无限易防卡顿配置教程。最近在带学员做夜盘套利，用文华T8的区间突破策略，日均能抓2-3波短线机会，想跟车的朋友备注"夜盘"优先通过~
第一坑是过度拟合。之前有个学员把MACD参数调得花里胡哨，回测曲线美如画，实盘一周亏掉裤衩。我现在带人做策略都坚持"3+1原则"：3个品种验证+1个月模拟盘，用文华财经WH8跑出来的信号要像复读机一样稳定才敢上实盘。
第二坑是手续费黑洞。有次用TB开拓者做甲醇高频，策略本身赚8万，结果手续费扣了9万。现在我的主力策略都控制在日均20笔以内，手续费占比严格卡在收益的15%以下。
第三坑是行情断片。去年双十一用无限易做自动交易，行情闪崩时止损单卡了3秒，多亏了2万块。现在我的应急方案是双通道备份，电脑挂文华WH6看盘，手机开着同花顺期货通随时手动干预。
最近用极智量化跑的组合策略就挺香，5万本金三个月滚到6.8万。核心是这套多周期共振模型：
```
//金字塔决策系统公式
INPUT:N1(5),N2(20);
MA5:=MA(CLOSE,N1);
MA20:=MA(CLOSE,N2);
开多条件:=CROSS(MA5,MA20) AND VOL>REF(VOL,1)*1.5;
平多条件:=CROSS(MA20,MA5) OR CLOSE/ENTERPRICE<0.98;
```
这套策略在焦煤和纯碱上特别灵，配合VNPY的TICK级回测，夏普比率能到1.8以上。
对了，现在点赞加我微信，送你《期货量化薅羊毛指南》，里面包含我实盘验证过的3套低回撤策略源码，还有最新版无限易防卡顿配置教程。最近在带学员做夜盘套利，用文华T8的区间突破策略，日均能抓2-3波短线机会，想跟车的朋友备注"夜盘"优先通过~
发布于2025-7-15 15:13 北京
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