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虚值期权涨幅的核心逻辑在于波动率放大和剩余时间价值消耗的博弈。以商品期权为例，非末日周阶段虚值合约常出现两种典型场景：一是标的突然突破关键位时，虚值期权可能单日暴涨200%-500%（如铁矿虚值看涨期权在突破前高时）；二是临近到期前3-5天，虚值合约时间价值加速衰减，此时追涨风险极高。最新数据显示，7月沪铜虚值期权在宏观数据公布时单日最大涨幅达380%，但随后3个交易日回吐全部涨幅。
盘中盯盘要特别注意两点：一是波动率曲面变化，当IV百分位突破70时慎追涨；二是关注标的期货的持仓量异动，主力突然增仓方向往往预示期权爆发点。我们量化团队开发的期权异动监测系统能实时捕捉这些信号，现在点击头像加微信可免费领取试用版，还能获取当日主力合约波动区间预判。祝您抓住下一波期权主升浪！
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发布于2025-7-14 11:00 北京
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