从市场影响来看,末日轮会显著放大波动率:一方面临近到期时Gamma效应加剧,标的微小波动会导致期权价格剧烈跳动;另一方面做市商为对冲风险会集中平仓,容易引发踩踏式波动。比如去年原油期权到期前,部分合约因流动性缺失出现报价断层,导致投资者无法平仓。
交易末日轮要特别注意三点:一是避免持有深度虚值合约过夜,二是紧盯标的资产关键价位突破,三是设置条件单自动止损。我们量化团队开发的期权异动监测系统能实时捕捉主力合约换手率突变和隐含波动率跳升信号,盘中出现机会会通过微信实时推送预警。
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发布于2025-7-14 10:41 北京


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