分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
未日期权的行权价计算主要涉及内在价值和时间价值两部分。以50ETF期权为例，行权价=标的现价±（波动率×时间衰减因子）。实际交易中交易所会提前公布具体行权价序列，投资者只需选择对应档位即可。
国内商品期权行权价通常按标的期货合约的5%或10%间距设置。比如铜期权行权价间距是1000元/吨，当沪铜期货现价68000元时，行权价序列就是67000/68000/69000这样排列。股指期权则采用固定间距，沪深300股指期权行权价按50点间隔设置。
需要注意的是，深度实值或虚值期权的行权价会随着标的波动动态增减。交易所每月会根据标的均价调整一次行权价列表，新增合约的行权价会覆盖标的上下20%的价格区间。实际操作中建议通过行情软件查看实时行权价数据更准确。
想了解具体品种的行权价计算规则，可以点我头像加微信领取各交易所行权价设置细则文档。我们还能提供行权价选择策略指导，帮助您找到性价比最高的合约进行交易。
国内商品期权行权价通常按标的期货合约的5%或10%间距设置。比如铜期权行权价间距是1000元/吨，当沪铜期货现价68000元时，行权价序列就是67000/68000/69000这样排列。股指期权则采用固定间距，沪深300股指期权行权价按50点间隔设置。
需要注意的是，深度实值或虚值期权的行权价会随着标的波动动态增减。交易所每月会根据标的均价调整一次行权价列表，新增合约的行权价会覆盖标的上下20%的价格区间。实际操作中建议通过行情软件查看实时行权价数据更准确。
想了解具体品种的行权价计算规则，可以点我头像加微信领取各交易所行权价设置细则文档。我们还能提供行权价选择策略指导，帮助您找到性价比最高的合约进行交易。
发布于2025-7-12 20:58 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
9089
电话咨询
咨询
18270025212 
