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程序化炒期货想要稳定盈利，核心就三点：策略靠谱+执行到位+风控严格。作为过来人，我给您拆解下实战要点，新手照着做能少踩80%的坑。
先说说策略构建的底层逻辑。程序化交易赚钱主要靠三类机会：趋势跟踪（比如海龟策略突破20日高点进场）、均值回归（布林带上下轨做反转）、套利交易（跨期价差统计套利）。建议新手先从简单的双均线策略开始，5日均线金叉20日均线做多，死叉做空，回测近三年数据验证有效性。这是最基础的策略模板代码：
```
MA5 = MA(CLOSE,5);
MA20 = MA(CLOSE,20);
BUY = CROSS(MA5,MA20);
SELL = CROSS(MA20,MA5);
```
执行环节要特别注意滑点和手续费。实测用无限易这类免费软件跑螺纹钢日内策略，单边手续费超过万1.5就很难盈利。建议选择有CTP主席位的期货公司，手续费能谈到交易所加1分钱。
风控是程序化的生命线。必须设置硬止损（比如本金2%）、动态止盈（浮盈50%后回撤30%平仓）、品种分散（同时跑3个不相关品种）。我见过太多人策略本身能赚钱，结果因为没设止损被极端行情一波带走。
现在说个关键认知：程序化不是圣杯。去年实盘测试的20个策略里，最终能稳定跑出来的只有3个。建议先用文华财经WH8做模拟盘，连续三个月年化收益超15%、最大回撤小于8%的策略才考虑上实盘。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
先说说策略构建的底层逻辑。程序化交易赚钱主要靠三类机会：趋势跟踪（比如海龟策略突破20日高点进场）、均值回归（布林带上下轨做反转）、套利交易（跨期价差统计套利）。建议新手先从简单的双均线策略开始，5日均线金叉20日均线做多，死叉做空，回测近三年数据验证有效性。这是最基础的策略模板代码：
```
MA5 = MA(CLOSE,5);
MA20 = MA(CLOSE,20);
BUY = CROSS(MA5,MA20);
SELL = CROSS(MA20,MA5);
```
执行环节要特别注意滑点和手续费。实测用无限易这类免费软件跑螺纹钢日内策略，单边手续费超过万1.5就很难盈利。建议选择有CTP主席位的期货公司，手续费能谈到交易所加1分钱。
风控是程序化的生命线。必须设置硬止损（比如本金2%）、动态止盈（浮盈50%后回撤30%平仓）、品种分散（同时跑3个不相关品种）。我见过太多人策略本身能赚钱，结果因为没设止损被极端行情一波带走。
现在说个关键认知：程序化不是圣杯。去年实盘测试的20个策略里，最终能稳定跑出来的只有3个。建议先用文华财经WH8做模拟盘，连续三个月年化收益超15%、最大回撤小于8%的策略才考虑上实盘。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-11 17:16 北京
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