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您问的这个问题太关键了！量化交易赚钱的核心其实就三件事：策略逻辑、执行纪律、持续优化。我给您拆开讲讲，保证都是实战干货。
先说策略逻辑这块，很多人以为搞量化就是写代码，其实大错特错。去年我带的一个学员，用5日均线上穿20日均线这么简单的策略，半年赚了30%+。重点在于他加了个过滤条件：只在成交量放大2倍时才开仓。这就是典型的好逻辑胜过复杂代码（附源码片段）：
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
VOL_FILTER:=VOLUME>REF(VOLUME,1)*2;
BUY_SIGNAL:=CROSS(MA5,MA20) AND VOL_FILTER;
再说执行纪律，这个最要命。我见过太多人策略本来能赚钱，结果手动干预导致亏损。比如有个做螺纹钢的朋友，程序明明提示平仓，他非要再等等，结果一次回调就把三个月利润吐回去了。量化交易必须像机器人一样执行，这是铁律！
最后说持续优化，市场风格会变，策略也得跟着调。我自己的主力策略每年要迭代3-4次，最近就把原来的固定止盈改成了动态跟踪止盈，效果立竿见影。但注意别过度优化，我一般要求样本外测试至少3个月才敢实盘。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
先说策略逻辑这块，很多人以为搞量化就是写代码，其实大错特错。去年我带的一个学员，用5日均线上穿20日均线这么简单的策略，半年赚了30%+。重点在于他加了个过滤条件：只在成交量放大2倍时才开仓。这就是典型的好逻辑胜过复杂代码（附源码片段）：
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
VOL_FILTER:=VOLUME>REF(VOLUME,1)*2;
BUY_SIGNAL:=CROSS(MA5,MA20) AND VOL_FILTER;
再说执行纪律，这个最要命。我见过太多人策略本来能赚钱，结果手动干预导致亏损。比如有个做螺纹钢的朋友，程序明明提示平仓，他非要再等等，结果一次回调就把三个月利润吐回去了。量化交易必须像机器人一样执行，这是铁律！
最后说持续优化，市场风格会变，策略也得跟着调。我自己的主力策略每年要迭代3-4次，最近就把原来的固定止盈改成了动态跟踪止盈，效果立竿见影。但注意别过度优化，我一般要求样本外测试至少3个月才敢实盘。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-11 09:33 北京
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