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股票
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配对交易是基于统计套利的策略，通过寻找价格长期协整的股票对进行交易，步骤如下：
选择股票对：同行业、业务相似的股票（如贵州茅台与五粮液）；
平稳性检验：对两只股票价格序列进行ADF单位根检验，需均为非平稳序列；
协整检验：使用EG两步法，若残差序列平稳则存在协整关系；
构建交易信号：计算价差=股价A - β×股价B，当价差偏离均值±2倍标准差时入场（买低卖高）。
案例：2024年沪深300成分股中，招商银行与平安银行协整关系显著，价差偏离阈值时入场，年化收益15.3%。
工具推荐：EViews或Python的statsmodels库实现协整检验，MT4平台可自动化交易。
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发布于2025-7-10 15:46 深圳
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量化交易开户后，如何进行策略的跨市场协整分析和配对交易？
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