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您好，QMT量化配对交易的核心是挑选关联度高的标的，通过捕捉价差偏离后的回归机会获利，我给您详细拆解标的选择和价差回归的实操方法。
（1）标的选择的实操步骤：
1. 优先选同行业、同赛道的标的，比如医药板块里的两只细分领域龙头股，业务模式相近，走势联动性更强；
2. 参考标的的历史价格相关性，相关系数越接近1，说明两者走势绑定程度越高；
3. 选流动性充足的标的，避免交易时因成交量不足产生大额滑点，吃掉策略收益。
（2）价差回归的实操方法：
1. 先计算两只标的的历史价差（比如A股价减去B股价），统计出差价的正常波动区间；
2. 当价差超出正常区间时触发交易，比如价差大幅高于均值时，做空A、做多B；
3. 当价差回归到正常区间内时平仓锁定收益，同时要设置止损线，防范关联度突变导致价差不回归的风险。
想要了解更多QMT量化策略的实操细节，或者办理支持QMT交易的证券账户，欢迎点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
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2. 参考标的的历史价格相关性，相关系数越接近1，说明两者走势绑定程度越高；
3. 选流动性充足的标的，避免交易时因成交量不足产生大额滑点，吃掉策略收益。
（2）价差回归的实操方法：
1. 先计算两只标的的历史价差（比如A股价减去B股价），统计出差价的正常波动区间；
2. 当价差超出正常区间时触发交易，比如价差大幅高于均值时，做空A、做多B；
3. 当价差回归到正常区间内时平仓锁定收益，同时要设置止损线，防范关联度突变导致价差不回归的风险。
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发布于2026-9-9 14:04 广州
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