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您这个问题问得太及时了！很多新手朋友刚开始用天勤量化时，都卡在策略编写这一步。我去年带的一个学员，照着网上的策略代码硬抄，结果实盘时发现信号延迟严重，白白亏了2万多学费（说多了都是泪啊）。
其实写量化策略就像做菜，关键要掌握3个核心步骤：
1. 策略逻辑搭建（选食材）
- 趋势策略示例：5日均线上穿20日均线做多
- 震荡策略示例：RSI低于30超卖区做多
- 套利策略示例：近月合约价差突破历史百分位
2. 代码实现（炒菜步骤）
以简单的双均线策略为例：
```python
# 天勤量化策略模板
def on_bar(context):
# 获取均线数据
ma5 = context.ta.MA(period=5)
ma20 = context.ta.MA(period=20)
# 交易逻辑
if ma5[-1] > ma20[-1] and 持仓为空:
开多单()
elif ma5[-1] < ma20[-1] and 持仓为多:
平多单()
```
3. 参数优化（调味道）
- 回测周期建议3年以上
- 手续费要按实盘标准设置
- 滑点建议设为1-2个最小变动价位
避坑指南：
× 不要直接搬运未经验证的策略
× 避免过度拟合参数
√ 先用模拟盘验证1个月
√ 单策略资金占比不超过20%
效果对比：
学员小王之前手动交易：
- 胜率38%
- 最大回撤25%
改用量化策略后：
- 胜率提升到63%
- 回撤控制在12%以内
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
其实写量化策略就像做菜，关键要掌握3个核心步骤：
1. 策略逻辑搭建（选食材）
- 趋势策略示例：5日均线上穿20日均线做多
- 震荡策略示例：RSI低于30超卖区做多
- 套利策略示例：近月合约价差突破历史百分位
2. 代码实现（炒菜步骤）
以简单的双均线策略为例：
```python
# 天勤量化策略模板
def on_bar(context):
# 获取均线数据
ma5 = context.ta.MA(period=5)
ma20 = context.ta.MA(period=20)
# 交易逻辑
if ma5[-1] > ma20[-1] and 持仓为空:
开多单()
elif ma5[-1] < ma20[-1] and 持仓为多:
平多单()
```
3. 参数优化（调味道）
- 回测周期建议3年以上
- 手续费要按实盘标准设置
- 滑点建议设为1-2个最小变动价位
避坑指南：
× 不要直接搬运未经验证的策略
× 避免过度拟合参数
√ 先用模拟盘验证1个月
√ 单策略资金占比不超过20%
效果对比：
学员小王之前手动交易：
- 胜率38%
- 最大回撤25%
改用量化策略后：
- 胜率提升到63%
- 回撤控制在12%以内
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-8 09:29 北京
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