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期货程序化交易全流程其实可以拆解为6个关键步骤，很多新手卡在第三步就放弃了。我自己带学员时发现，90%的人亏损都源于策略逻辑和风控环节的漏洞。下面用实战经验帮你捋清：
一、开户与软件准备
1. 选择支持API接入的期货公司（建议优先考虑CTP主席系统）
2. 安装量化软件：新手推荐无限易（免费）或TB开拓者（策略编写更灵活）
关键点：账户类型要选程序化交易权限，提前测试模拟盘接口
二、策略开发核心四要素
1. 信号生成：比如用双均线交叉{IF(CROSS(MA(C,5),MA(C,20)),1,0)}
2. 仓位控制：单品种建议不超过总资金15%
3. 止损机制：必须内置波动率止损{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}
4. 滑点测试：实盘要比回测多预留30%滑点空间
三、实盘前必做三件事
1. 用1年历史数据回测（包含极端行情时段）
2. 模拟盘至少跑2个完整周期（比如螺纹钢主力合约换月周期）
3. 设置熔断保护：当日内最大亏损达5%自动暂停
最近有个做沪镍的学员，用这套流程3个月实现策略年化收益127%（最大回撤8.7%）。程序化交易最怕的不是技术难，而是用主观情绪干扰系统执行。
对了，我整理了《期货量化入门工具包》，包含：
- 6套经过实盘验证的策略模板（含TB源码）
- 主流软件API接入教程
- 滑点测试参数对照表
点赞加微信免费发你，前20名咨询的还能领取30分钟策略诊断服务。量化这事，跟对人比盲目摸索至少省半年试错时间。
一、开户与软件准备
1. 选择支持API接入的期货公司（建议优先考虑CTP主席系统）
2. 安装量化软件：新手推荐无限易（免费）或TB开拓者（策略编写更灵活）
关键点：账户类型要选程序化交易权限，提前测试模拟盘接口
二、策略开发核心四要素
1. 信号生成：比如用双均线交叉{IF(CROSS(MA(C,5),MA(C,20)),1,0)}
2. 仓位控制：单品种建议不超过总资金15%
3. 止损机制：必须内置波动率止损{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}
4. 滑点测试：实盘要比回测多预留30%滑点空间
三、实盘前必做三件事
1. 用1年历史数据回测（包含极端行情时段）
2. 模拟盘至少跑2个完整周期（比如螺纹钢主力合约换月周期）
3. 设置熔断保护：当日内最大亏损达5%自动暂停
最近有个做沪镍的学员，用这套流程3个月实现策略年化收益127%（最大回撤8.7%）。程序化交易最怕的不是技术难，而是用主观情绪干扰系统执行。
对了，我整理了《期货量化入门工具包》，包含：
- 6套经过实盘验证的策略模板（含TB源码）
- 主流软件API接入教程
- 滑点测试参数对照表
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发布于2025-7-6 18:26 北京
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