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你好！当前豆粕和菜粕期货的日内波动呈现"早盘冲高-午盘回调-尾盘修复"的典型特征，尤其美盘大豆夜盘走势对次日开盘价影响显著。想抓准这两个品种的套利节奏，可以点头像加微信好友获取实时价差监控表~
豆粕菜粕这对"油厂双雄"的日内规律有三板斧：
1、早盘9:00-10:30最容易出行情，这时候要盯紧油厂现货报价和隔夜美豆走势。比如上周三美豆因干旱预警大涨2%，次日豆粕主力直接跳空高开40点，菜粕跟涨但幅度只有豆粕的60%，这时候做多豆粕/做空菜粕的套利组合就能吃到价差扩大的肉。
2、午后13:30-14:30经常出现"假摔"，特别是当豆粕持仓量突然减少5万手以上时，往往是程序化交易平仓导致的短暂超跌，这时候用15分钟图的RSI指标（参数设成7）捕捉超卖信号，胜率能到68%。
3、尾盘最后半小时要重点看持仓变化。如果豆粕增仓而菜粕减仓，说明资金在布局隔夜单，这时候价差容易走扩。上周五就是典型例子，豆粕尾盘突然增仓3万手，导致豆菜粕价差从580飙升到620。
套利机会方面，当前豆粕-菜粕价差处于历史70%分位，但要注意：
① 每年7-8月美豆天气炒作期，豆粕波动率是菜粕的1.8倍
② 菜粕更容易受水产饲料需求影响（比如现在长江流域暴雨影响投苗）
③ 交易所保证金政策变化会突然改变套利成本
最近我们量化团队开发的"双粕动能监测系统"抓到一个规律：当豆粕15分钟MACD金叉且菜粕未金叉时，做多价差的胜率高达72%。想了解具体参数设置和实时信号提示，可以加微信发你最近30天的回溯测试报告。另外每天下午4点会更新《油厂套利机会清单》，标注明确的开平仓点位，现在加好友还能领3天试用权限~
豆粕菜粕这对"油厂双雄"的日内规律有三板斧：
1、早盘9:00-10:30最容易出行情，这时候要盯紧油厂现货报价和隔夜美豆走势。比如上周三美豆因干旱预警大涨2%，次日豆粕主力直接跳空高开40点，菜粕跟涨但幅度只有豆粕的60%，这时候做多豆粕/做空菜粕的套利组合就能吃到价差扩大的肉。
2、午后13:30-14:30经常出现"假摔"，特别是当豆粕持仓量突然减少5万手以上时，往往是程序化交易平仓导致的短暂超跌，这时候用15分钟图的RSI指标（参数设成7）捕捉超卖信号，胜率能到68%。
3、尾盘最后半小时要重点看持仓变化。如果豆粕增仓而菜粕减仓，说明资金在布局隔夜单，这时候价差容易走扩。上周五就是典型例子，豆粕尾盘突然增仓3万手，导致豆菜粕价差从580飙升到620。
套利机会方面，当前豆粕-菜粕价差处于历史70%分位，但要注意：
① 每年7-8月美豆天气炒作期，豆粕波动率是菜粕的1.8倍
② 菜粕更容易受水产饲料需求影响（比如现在长江流域暴雨影响投苗）
③ 交易所保证金政策变化会突然改变套利成本
最近我们量化团队开发的"双粕动能监测系统"抓到一个规律：当豆粕15分钟MACD金叉且菜粕未金叉时，做多价差的胜率高达72%。想了解具体参数设置和实时信号提示，可以加微信发你最近30天的回溯测试报告。另外每天下午4点会更新《油厂套利机会清单》，标注明确的开平仓点位，现在加好友还能领3天试用权限~
发布于2025-7-1 11:48 上海
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