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2025年国内主流量化策略的核心逻辑与实战要点，新手最容易踩的坑都在这了：
1. 趋势跟踪策略（适用60%品种）
- 核心逻辑：用ATR通道突破判定趋势（{IF(H>REF(HHV(H,20),1),1,0)}）
- 案例：去年螺纹钢用20日均线+波动过滤，实盘年化超35%
- 新手陷阱：在震荡市频繁止损（需叠加波动率过滤）
2. 均值回归策略（适合股指、农产品）
- 关键指标：布林带+RSI超买超卖（{C- 实战要点：必须配合成交量验证（某徒弟做豆粕回撤减少28%）
3. 统计套利（需Tick级数据）
- 经典组合：螺纹/热卷价差回归（价差Z-score>2时开仓）
- 硬件要求：建议用无限易的价差矩阵功能
4. 期限结构策略（商品期货专属）
- 逻辑：近远月价差突破季节性区间
- 数据源：需要接入交易所结算价数据
5. 波动率突破（夜盘品种最佳）
- 参数设置：{ATR(14)>MA(ATR(14),20)*1.5}
- 案例：PTA夜盘用此策略胜率58%
6. 机器学习策略（门槛较高）
- 基础框架：LSTM预测价格方向（需Python环境）
- 风险提示：90%新手存在过拟合问题
重点提醒：这些策略源码直接套用大概率亏损，需要根据品种特性调整参数。去年有客户硬套原油策略，结果单月回撤40%。
我这整理了《6大策略参数优化手册》和适配文华/无限易的模板，包含：
- 各品种最优参数区间表
- 防止过拟合的7种检验方法
- 实盘滑点处理技巧
需要的话点赞加微信，前20名可领专属参数调试服务（每日限5个免费诊断名额）。量化这条路，跟对人比盲目试错强10倍。
1. 趋势跟踪策略（适用60%品种）
- 核心逻辑：用ATR通道突破判定趋势（{IF(H>REF(HHV(H,20),1),1,0)}）
- 案例：去年螺纹钢用20日均线+波动过滤，实盘年化超35%
- 新手陷阱：在震荡市频繁止损（需叠加波动率过滤）
2. 均值回归策略（适合股指、农产品）
- 关键指标：布林带+RSI超买超卖（{C
3. 统计套利（需Tick级数据）
- 经典组合：螺纹/热卷价差回归（价差Z-score>2时开仓）
- 硬件要求：建议用无限易的价差矩阵功能
4. 期限结构策略（商品期货专属）
- 逻辑：近远月价差突破季节性区间
- 数据源：需要接入交易所结算价数据
5. 波动率突破（夜盘品种最佳）
- 参数设置：{ATR(14)>MA(ATR(14),20)*1.5}
- 案例：PTA夜盘用此策略胜率58%
6. 机器学习策略（门槛较高）
- 基础框架：LSTM预测价格方向（需Python环境）
- 风险提示：90%新手存在过拟合问题
重点提醒：这些策略源码直接套用大概率亏损，需要根据品种特性调整参数。去年有客户硬套原油策略，结果单月回撤40%。
我这整理了《6大策略参数优化手册》和适配文华/无限易的模板，包含：
- 各品种最优参数区间表
- 防止过拟合的7种检验方法
- 实盘滑点处理技巧
需要的话点赞加微信，前20名可领专属参数调试服务（每日限5个免费诊断名额）。量化这条路，跟对人比盲目试错强10倍。
发布于2025-6-29 15:21 北京
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