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国内期货量化交易策略经过多年实战检验，2025年主流策略已形成清晰脉络。以下是经市场验证的十大经典策略及核心要点：
1. 海龟交易法则（趋势跟踪）
- 核心逻辑：20日高低点突破开仓，ATR波动率控仓
- 适用品种：沪镍、原油等高波动品种
- 实战表现：2024年沪铜实盘年化收益35%+
- 关键参数：{IF(H>REF(HHV(H,20),1),1,0)}突破做多信号
2. Dual Thrust动态突破
- 创新点：动态阈值调整适应市场波动
- 软件适配：文华T8自动调参功能
- 近期表现：铁矿石3个月收益率35%
3. 布林线均值回归
- 交易规则：价格触及2倍标准差通道做空，中轨平仓
- 最佳场景：螺纹钢等规律性品种
- 回测数据：3个月胜率67%（需设3%硬止损）
4. 网格交易策略
- 执行要点：金字塔软件自动挂单，间距设为ATR的0.8倍
- 风险控制：单品种仓位≤5%，遇单边市立即锁仓
5. 菲阿里四价（日内）
- 压力支撑：昨日高开低收四价定区间
- 实测数据：白糖期货日均2-3波行情，手续费占比15%
6. 统计套利组合
- 经典配对：螺纹钢/热卷价差回归
- 工具要求：VNPY协整检验模块
- 年化收益：18-25%（夏普比率2.1）
7. 动量因子策略
- 因子构成：5日收益率+成交量突增
- 组合优化：多因子正交化处理
- 回撤控制：动态波动率权重调整
8. 波动率突破
- 信号生成：{C>REF(C,1)*(1+ATR(14)/C)}做多条件
- 品种选择：PTA、甲醇等化工品
9. 期限结构套利
- 操作逻辑：近月合约贴水超3%时正向套利
- 数据要求：需接入交易所实时盘口
10. 机器学习策略
- 特征工程：加入持仓量变化、资金流指标
- 框架选择：TensorFlow+PyTorch混合架构
- 实盘要点：每日动态更新训练集
特别提醒：所有策略需经过2018-2024年完整周期回测，重点验证2020年原油负价等极端行情下的表现。新手建议先用无限易软件模拟盘测试3个月再实盘。
我整理了《十大策略源码详解+参数优化指南》，包含各策略的TB开拓者/金字塔实现版本。需要的话点赞加微信，前20名联系的朋友可额外获得6月最新回测数据。量化交易关键在持续迭代，建议每周做一次参数敏感性分析。
1. 海龟交易法则（趋势跟踪）
- 核心逻辑：20日高低点突破开仓，ATR波动率控仓
- 适用品种：沪镍、原油等高波动品种
- 实战表现：2024年沪铜实盘年化收益35%+
- 关键参数：{IF(H>REF(HHV(H,20),1),1,0)}突破做多信号
2. Dual Thrust动态突破
- 创新点：动态阈值调整适应市场波动
- 软件适配：文华T8自动调参功能
- 近期表现：铁矿石3个月收益率35%
3. 布林线均值回归
- 交易规则：价格触及2倍标准差通道做空，中轨平仓
- 最佳场景：螺纹钢等规律性品种
- 回测数据：3个月胜率67%（需设3%硬止损）
4. 网格交易策略
- 执行要点：金字塔软件自动挂单，间距设为ATR的0.8倍
- 风险控制：单品种仓位≤5%，遇单边市立即锁仓
5. 菲阿里四价（日内）
- 压力支撑：昨日高开低收四价定区间
- 实测数据：白糖期货日均2-3波行情，手续费占比15%
6. 统计套利组合
- 经典配对：螺纹钢/热卷价差回归
- 工具要求：VNPY协整检验模块
- 年化收益：18-25%（夏普比率2.1）
7. 动量因子策略
- 因子构成：5日收益率+成交量突增
- 组合优化：多因子正交化处理
- 回撤控制：动态波动率权重调整
8. 波动率突破
- 信号生成：{C>REF(C,1)*(1+ATR(14)/C)}做多条件
- 品种选择：PTA、甲醇等化工品
9. 期限结构套利
- 操作逻辑：近月合约贴水超3%时正向套利
- 数据要求：需接入交易所实时盘口
10. 机器学习策略
- 特征工程：加入持仓量变化、资金流指标
- 框架选择：TensorFlow+PyTorch混合架构
- 实盘要点：每日动态更新训练集
特别提醒：所有策略需经过2018-2024年完整周期回测，重点验证2020年原油负价等极端行情下的表现。新手建议先用无限易软件模拟盘测试3个月再实盘。
我整理了《十大策略源码详解+参数优化指南》，包含各策略的TB开拓者/金字塔实现版本。需要的话点赞加微信，前20名联系的朋友可额外获得6月最新回测数据。量化交易关键在持续迭代，建议每周做一次参数敏感性分析。
发布于2025-6-29 14:19 北京
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