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“信号不准、回测跑飞？这问题在文华T8新手期太常见了——去年带徒弟时，有人用5分钟K线回测螺纹钢，结果参数没调对，收益率显示2000%（实际一实盘就穿仓）。其实高效回测就三个关键点，缺一不可。”
1. 数据清洗要狠心
文华T8的1分钟/5分钟数据常有跳空缺口，建议先用{REF(C,1)=0?C:O}这类语句过滤异常值。重点回测夜盘连续时段（比如21:00-23:00），别被不活跃时段的假突破骗了。
2. 参数优化带枷锁
用【遗传算法】优化时，一定要加硬约束。比如做甲醇突破策略时，把最大连续亏损次数设为{MAXLOSSCOUNT<5}，否则软件可能给你推荐激进参数（我见过有人用100倍杠杆参数回测，结果实盘3天爆仓）。
3. 手续费设双倍
在【回测设置】里把手续费设为交易所2倍（比如螺纹钢按万分之2计算），滑点加1跳。实盘时流动性变差，真实成本往往比回测高30%以上。
（上周刚帮一个做PTA的客户调过策略——原版本年化收益80%，加上过滤条件和成本修正后只剩35%，但实盘两个月反而真赚了28%）
说句掏心窝的： 回测只是开始，文华T8的【蒙特卡洛检验】和【参数敏感度分析】才是防坑神器。我整理了《T8回测避坑指南》，包含5种经典策略的完整参数约束模板，点个赞加我微信发你。另附赠夜盘数据清洗代码片段，当年可是花2万学费买来的教训...
1. 数据清洗要狠心
文华T8的1分钟/5分钟数据常有跳空缺口，建议先用{REF(C,1)=0?C:O}这类语句过滤异常值。重点回测夜盘连续时段（比如21:00-23:00），别被不活跃时段的假突破骗了。
2. 参数优化带枷锁
用【遗传算法】优化时，一定要加硬约束。比如做甲醇突破策略时，把最大连续亏损次数设为{MAXLOSSCOUNT<5}，否则软件可能给你推荐激进参数（我见过有人用100倍杠杆参数回测，结果实盘3天爆仓）。
3. 手续费设双倍
在【回测设置】里把手续费设为交易所2倍（比如螺纹钢按万分之2计算），滑点加1跳。实盘时流动性变差，真实成本往往比回测高30%以上。
（上周刚帮一个做PTA的客户调过策略——原版本年化收益80%，加上过滤条件和成本修正后只剩35%，但实盘两个月反而真赚了28%）
说句掏心窝的： 回测只是开始，文华T8的【蒙特卡洛检验】和【参数敏感度分析】才是防坑神器。我整理了《T8回测避坑指南》，包含5种经典策略的完整参数约束模板，点个赞加我微信发你。另附赠夜盘数据清洗代码片段，当年可是花2万学费买来的教训...
发布于2025-6-29 12:35 北京
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