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"多品种组合策略在文华T8里总跑偏？其实是你没抓住这三个关键点——我见过太多人把好策略用成‘亏损组合’了。"
先说个扎心事实：90%的新手做多品种组合时，往往直接套用单品种参数，结果不是过度交易就是信号冲突。上周刚有个做黑色系的学员，5个品种用同一套均线参数，实盘一周亏掉30%保证金。
核心操作指南（建议收藏）：
1. 品种分组逻辑
先按波动特性分类（比如把沪铜和沪铝归为有色组，螺纹和热卷归为黑色组），每组单独设置策略参数。
关键函数示例：
{IF(GROUP=="METAL",MA(C,10),MA(C,20))} //金属组用10日均线，其他组用20日
2. 资金分配陷阱破解
切忌平均分配！建议用波动率加权法：
- 计算各品种20日ATR
- 分配比例公式：{POSITION = (ACCOUNT*0.2)/(ATR*CONTRACT)} //单品种不超过总资金20%
3. 组合风控必做项
在监控界面添加这两组硬止损：
- 单日总亏损≥5%时暂停所有交易
- 任一品种回撤超15%自动触发组内对冲
实战案例：
去年用这套方法做的化工组策略（PTA+EG+PP），在原油暴跌行情中，通过组内对冲机制将回撤控制在12%，而单品种策略普遍超25%。
延伸建议：
文华T8的"组合回测"功能常被忽略——建议先做3年跨品种相关性测试，尤其要检查极端行情下的品种联动性（比如2022年3月镍逼空事件时的有色系异常波动）。
新手必备工具：
我这有整理好的《文华T8多品种策略模板包》，包含：
- 现成的品种分组参数表
- 波动率加权计算器
- 组合回测操作视频
需要的话点赞加微信，前20名咨询的送实盘诊断1次。记住：组合策略不是简单复制粘贴，得用对冲思维玩转品种间的关系网。
先说个扎心事实：90%的新手做多品种组合时，往往直接套用单品种参数，结果不是过度交易就是信号冲突。上周刚有个做黑色系的学员，5个品种用同一套均线参数，实盘一周亏掉30%保证金。
核心操作指南（建议收藏）：
1. 品种分组逻辑
先按波动特性分类（比如把沪铜和沪铝归为有色组，螺纹和热卷归为黑色组），每组单独设置策略参数。
关键函数示例：
{IF(GROUP=="METAL",MA(C,10),MA(C,20))} //金属组用10日均线，其他组用20日
2. 资金分配陷阱破解
切忌平均分配！建议用波动率加权法：
- 计算各品种20日ATR
- 分配比例公式：{POSITION = (ACCOUNT*0.2)/(ATR*CONTRACT)} //单品种不超过总资金20%
3. 组合风控必做项
在监控界面添加这两组硬止损：
- 单日总亏损≥5%时暂停所有交易
- 任一品种回撤超15%自动触发组内对冲
实战案例：
去年用这套方法做的化工组策略（PTA+EG+PP），在原油暴跌行情中，通过组内对冲机制将回撤控制在12%，而单品种策略普遍超25%。
延伸建议：
文华T8的"组合回测"功能常被忽略——建议先做3年跨品种相关性测试，尤其要检查极端行情下的品种联动性（比如2022年3月镍逼空事件时的有色系异常波动）。
新手必备工具：
我这有整理好的《文华T8多品种策略模板包》，包含：
- 现成的品种分组参数表
- 波动率加权计算器
- 组合回测操作视频
需要的话点赞加微信，前20名咨询的送实盘诊断1次。记住：组合策略不是简单复制粘贴，得用对冲思维玩转品种间的关系网。
发布于2025-6-27 18:20 北京
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