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散户做量化最怕什么？不是技术门槛，而是策略风险失控！我自己当年也交过几十万学费才明白：真正能活下来的策略，往往是最朴实的逻辑。今天分享3个经过实盘验证的低风险策略框架，新手也能快速上手。
1. 波动率锚定网格策略（适合震荡行情）
用ATR指标动态调整网格间距{GRID_SPACE=ATR(14)*0.6}，配合价格通道突破止损。去年有位做PTA的学员用这个策略，在6%的行情波动中吃到3倍网格利润。
2. 均线簇趋势过滤策略（规避假突破）
5/20/60三均线组合判断方向，只在多头排列时做多{C>MA(C,5)>MA(C,20)>MA(C,60)}。配合1.5倍ATR移动止盈，去年沪铜趋势行情中最大回撤仅8%。
3. 期限结构套利策略（需注意交割月）
近月合约升水超过2%时，用跨期价差回归策略。关键要设置硬止损{IF(CONTANGO>2%,SHORT_NEAR,0)}，去年甲醇案例中该策略年化收益达15%无杠杆。
这些策略我都整理成了可直接导入的文华WH8和无限易模板，包含参数优化指南和回测报告。现在通过点赞加我微信，前50名可领取《3套零基础量化策略包》（含视频教程），额外赠送1次策略诊断服务。记住：控制住风险，利润自然会来。
1. 波动率锚定网格策略（适合震荡行情）
用ATR指标动态调整网格间距{GRID_SPACE=ATR(14)*0.6}，配合价格通道突破止损。去年有位做PTA的学员用这个策略，在6%的行情波动中吃到3倍网格利润。
2. 均线簇趋势过滤策略（规避假突破）
5/20/60三均线组合判断方向，只在多头排列时做多{C>MA(C,5)>MA(C,20)>MA(C,60)}。配合1.5倍ATR移动止盈，去年沪铜趋势行情中最大回撤仅8%。
3. 期限结构套利策略（需注意交割月）
近月合约升水超过2%时，用跨期价差回归策略。关键要设置硬止损{IF(CONTANGO>2%,SHORT_NEAR,0)}，去年甲醇案例中该策略年化收益达15%无杠杆。
这些策略我都整理成了可直接导入的文华WH8和无限易模板，包含参数优化指南和回测报告。现在通过点赞加我微信，前50名可领取《3套零基础量化策略包》（含视频教程），额外赠送1次策略诊断服务。记住：控制住风险，利润自然会来。
发布于2025-6-27 15:52 北京
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