奇异期权(如障碍期权、亚式期权)的定价方法?
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奇异期权(如障碍期权、亚式期权)的定价方法?

叩富问财 浏览:865 人 分享分享

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障碍期权(如触及生效 / 失效):解析法:利用反射原理(如 B-S 模型变形)或近似公式。数值法:蒙特卡洛模拟(考虑路径依赖)、有限差分法(处理边界条件)。亚式期权(平均价格行权):解析法:几何平均亚式期权可用 B-S 变形定价,算术平均需近似公式。数值法:蒙特卡洛模拟生成标的价格路径,计算平均价格后定价。

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发布于2025-6-26 09:25 郑州

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