期权的定价
发布时间：2017-7-27 10:06阅读：376
问一问期权的定价
期权的定价
开户请联系证券公司理财经理（刘经理）
股票期货基金开户及线下打新（请认准以下联系方式）
欢迎详询（电话）13699049865（QQ号）3472616690
全国网上免费开户，我司开户佣金低至.3，诚心诚意合作，欢迎批量开户咨询！
期权的定价
对于期权定价方面的研究最经典的当属 Black-Scholes 模型(Black and Scholes,1973)。近四十年来， Black-Scholes模型被不断的修正完善并被广泛的应用在投资实务中。 Black-Scholes模型的基本假设有：(1)在期权期限内，无风险利率已知且恒定。(2)市场是无摩擦的。主要包括：没有税收，没有交易成本，所有资产可以进行无限细分，卖空也没有限制。(3)在期权期限内，标的资产不会产生现金流，比如没有红利和股息。 (4)不存在无风险套利机会； (5)标的资产的价格遵循对数正态分布的随机过程。
开户请联系证券公司理财经理（刘经理）
股票期货基金开户及线下打新（请认准以下联系方式）
欢迎详询（电话）13699049865（QQ号）3472616690
ETF/LOF/分级基金佣金低至万0.6，融资融券佣金低至万2.0，两融利率低至6.99%，期权佣金5元/张，商品期货佣金低至交易所标准1折，股指期货佣金低至万0.3
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期权”，可获得关于期权的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
期权定价方法有哪些？
您好期权定价方法有：Black-Scholes期权定价模型：一种动态一般均衡模型，奠定了现代金融市场价格理论的基础。它假设市场是有效的，即市场上不存在无风险套利机会，同时市场满足一些其他假设条件...
1879
ETF期权是如何定价的？
你好，ETF期权的定价是一个复杂的过程，它涉及多个因素和考虑。以下是ETF期权定价的主要步骤和考虑因素：1.标的资产价格：ETF期权的价格与其标的资产（即ETF）的价格密切相关。标的资...
566
期权定价方法是什么？
你好，期权定价方法主要有以下几种：Black-Scholes期权定价模型：该模型是一种动态一般均衡模型，奠定了现代金融市场价格理论的基础。它假设市场是有效的，即市场上不存在无风险套利机会，同时市...
1346
期权的定价方法、模型有哪些？
1554
计算期权价格的方法、模型多种多样，较为经典的有蒙特卡洛模拟、二叉树模型、Black-Scholes-Merton模型、Black模型等。针对不同的期权，可以选择相应的定价方法...
1554
什么是隐含波动率？它如何被用于期权定价？
145
隐含波动率是期权市场中的一个重要概念。它是从期权价格中反推出来的，反映了市场对标的资产未来波动率的预期。 简单来说，当我们知道期权的价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率和剩余期限这些因素后，通过一定的期权定价模型（比如布莱克 - 舒尔斯模型）可以倒推出波动率的值，这个波动率就是隐含波动率。与历史波动率不同，历史波动率是基于过去标的资产价格的波动情况计算出来的，而隐含波动率是市场参与者对未来波动率的一种集体预期。 在期权定价中，隐含...
145
期权的定价
1031
期权的定价期权的定价 开户请联系证券公司理财经理（刘经理）股票期货基金开户及线下打新（请认准以下联系方式）欢迎详询（电话）13699049865（QQ号）3472616690 全国网上免费开户，我司开户佣金低至万1.3，诚心诚意合作，欢迎批量开户咨询！期权的定价对于期权定价方面的研究最经典的当属 Black-Scholes 模型(Black and Sc...
1031
2025-02-06 15:38 
