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异常交易监控指标阈值设定需综合考虑市场情况与交易策略：
市场历史数据参考：分析市场历史交易数据，确定正常交易情况下撤单率、申报速率的波动范围，以此为基础设定阈值。如市场平均撤单率为 10% - 20%，可将异常撤单率阈值设为 30%。
交易策略特点考量：不同 T0 策略申报与撤单频率不同，高频 T0 策略申报速率高，需根据其正常运营情况单独设定阈值。如某高频 T0 策略正常申报速率为每秒 10 笔，可将异常申报速率阈值设为每秒 20 笔。
动态调整机制建立：市场环境变化时，及时调整阈值。如市场行情波动加剧，可适当放宽阈值；市场平稳时，收紧阈值。
发布于2025-6-19 22:43 武汉
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